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夏普比率

  • 新能源基金集体回撤 有200亿大块头跌20% 重仓煤炭的却创新高了

    新能源很受伤,旧能源创新高。从7月8日至今的短短49个交易日,新能源板块跌幅高达20%以上。此前作为反弹急先锋的新能源基金全体折戟,期间平均跌超13%,年内收益再次告负。在财通基金投资部基金经理唐家伟看来,无论是传统能源还是新能源,都适合长期投资,甚至在高通胀的环境下,传统能源或更具优势,波动可能会更小:比如今年以来煤炭的夏普比率明显高于新能源。对旧能源而言,供给缺乏、供需紧平衡、短期内或难以被替代是其底层逻辑,在这种逻辑下旧能源的产能价值长期是不断改善的,其盈利的波动性或将大幅降低,不再是过去赚两年钱但可能亏三年钱的周期波动,而更有可能是赚两年钱少赚一年钱不亏钱的状态,这在一定程度上意味着传统能源越来越具备长期投资价值。(2022-09-16 14:21:00)

    标签: 夏普比率 能源 净值 煤炭 板块 涨幅 新高 关联基金: 农银新能源主题 万家精选
  • 【新能源基金周报】光伏板块再创反弹新高 下半场还能继续领涨吗?

    一、新能源板块一周表现1、主指数表现2、板块内细分行业对比3、指数估值情况二、新能源基金业绩跟踪结合碳中和政策主线,天天基金投研团队综合收益率、夏普比率、卡玛比率等指标,精选以下新能源赛道优选的主动型基金。由于原材料价格上涨,汽车行业正面临利润下滑的问题。8月11日,在中国汽车工业协会信息发布会上,中汽协副秘书长陈士华表示,今年上半年,中国汽车行业利润同比降幅达到了25.5%,同期营收仅下降4%,这是很不健康的(2022-08-15 13:18:00)

    标签: 行业 利润 汽车行业 比率 主动型
  • 【新能源基金周报】新能源板块现巨大分歧 下半场还能继续领跑吗?

    一、新能源板块一周表现1、主要指数表现2、板块内细分行业对比3、指数估值情况二、新能源基金业绩跟踪结合碳中和政策主线,天天基金投研团队综合收益率、夏普比率、卡玛比率等指标,精选以下新能源赛道优选的主动型基金但在多位业内人士看来,和景气度较高的新能源板块相比,目前芯片半导体景气度其实“并不会很旺盛,甚至是偏弱的”,芯片半导体行业处于国产化率提升周期,市场炒的是估值提升逻辑。(2022-08-08 13:36:00)

    标签: 板块 估值 行业 比率 主动型
  • 【新能源基金周报】资金分歧加剧 “风光电”接连回调 你的基金该怎么办?

    一、新能源板块一周表现1、主要指数表现2、板块内细分行业对比3、指数估值情况数据说明:PE百分位数据区间为近1800天二、新能源基金业绩跟踪结合碳中和政策主线,天天基金投研团队综合收益率、夏普比率、卡玛比率等指标,精选以下新能源赛道优选的主动型基金。这些基金经理认为,新能源板块自4月27日以来从底部快速上涨,是对于之前恐慌性下跌的修复。(2022-07-25 14:24:00)

    标签: 板块 估值 比率 细分 赛道 行业
  • 基金绩效归因 全方位剖析收益来源

    近年来,伴随我国居民投资转型及机构化进程加速,公募基金市场得以高速发展。主动偏股型基金长期收益可观,超额收益显著,但在市场的牛熊更替及风格轮动中,也呈现出剧烈的业绩波动最后,基金长期优秀业绩的取得,离不开良好的风险控制。做主动基金业绩归因分析还要兼顾夏普比率、收益波动率、最大回撤等指标。(2022-06-20 07:08:00)

    标签: 收益 业绩 持仓 投资 风险 因子
  • 今年已发行超800亿元,同业存单指数基金何以备受追捧?

    从区间年化收益率来看,同业存单AAA指数回报显著优于货币市场基金,也略强于短债基金;从衡量波动与回撤的夏普比率来看,同业存单指数表现亦较短债指数更胜一筹,二者表现也总体优于货币市场基金指数。(2022-06-08 00:00:00)

    标签: 存单 指数 同业 货币 发行 表现
  • 【新能源基金周报】新能源狂飙!仍需注意这些风险

    一、新能源板块一周表现1、主要指数表现2、分行业对比3、指数估值情况二、新能源基金业绩追踪结合碳中和政策主线,天天基金投研团队综合收益率、夏普比率、卡玛比率等指标,精选以下新能源赛道优选的主动型基金。三、机构最新观点光大证券:短期反弹或已接近尾声配置方向上仍以防守为主短期市场反弹或已接近尾声。一线电池企业要力保份额和利润,二线电池企业只为份额而战。一线电池企业要通过扩大规模效应来拉开差距,所以产能产量都要扩,份额要靠抢。(2022-06-07 12:52:00)

    标签: 电池 企业 反弹 份额 二线 需求 市场
  • 【消费主题基金周报】A股“酒劲十足” 基民的信仰又回来了?

    一、大消费板块一周表现1、主要指数表现2、细分行业对比3、指数估值情况注:PE百分位取统计时间为2015-06-01至2022-05-29二、大消费主题基金业绩追踪天天基金投研团队综合收益率、夏普比率、卡玛比率等指标,精选以下大消费优选的主动型基金。天天基金投研团队综合收益率、夏普比率、卡玛比率等指标,精选以下大消费优选的主动型基金。(2022-05-31 13:39:00)

    标签: 比率 消费 主动型 优选 收益率 指数 表现
  • 【新能源基金周报】底部反弹30% 回血行情接近尾声?

    一、新能源板块一周表现1、主要指数表现2、细分行业对比3、指数估值情况注:PE百分位取统计时间为2015-06-01至2022-05-29二、新能源基金业绩追踪结合碳中和政策主线,天天基金投研团队综合收益率、夏普比率、卡玛比率等指标,精选以下新能源赛道优选的主动型基金。结合碳中和政策主线,天天基金投研团队综合收益率、夏普比率、卡玛比率等指标,精选以下新能源赛道优选的主动型基金。(2022-05-30 13:29:00)

    标签: 比率 主动型 优选 赛道 收益率 主线
  • 【新能源基金周报】北上资金大举加仓!新能源车上升空间已打开?

    一、新能源板块一周表现1、主要指数表现2、细分行业对比3、指数估值情况注:PE百分位取统计时间为2015-05-25至2022-05-21二、新能源基金业绩追踪结合碳中和政策主线,天天基金投研团队综合收益率、夏普比率、卡玛比率等指标,精选以下新能源赛道优选的主动型基金。在行业有序复工复产稳步推进下,本周北向资金首先按捺不住了,上周三,北向资金大举加仓汽车整车,净买入金额达5.17亿元。(2022-05-23 12:49:00)

    标签: 北向 比率 资金 赛道 行业
  • 【新能源基金周报】一周大涨8% 新能源基金可以加仓了?

    一、新能源板块一周表现1、主要指数表现2、细分行业对比3、指数估值情况注:PE百分位取统计时间为2015-05-19至2022-05-15二、新能源基金业绩追踪结合碳中和政策主线,天天基金投研团队综合收益率、夏普比率、卡玛比率等指标,精选以下新能源赛道优选的主动型基金。兴业证券张启尧团队认为,随着美联储加息靴子的落地及其鹰派程度未及市场预期,美债长端利率后市有望高位震荡甚至可能回落。当前,新能源和半导体的分析师盈利预期修正强度均已处于底部回升阶段,军工板块的分析师盈利预期修正强度指标也已接近底部,5月“新半军”(新能源、半导体、军工)有望迎来阶段性修复。(2022-05-16 12:54:00)

    标签: 预期 比率 有望 分析师 底部 赛道
  • “好卖不好做” 蚂蚁财富下线基金销量类榜单

    据了解,蚂蚁财富已陆续对基金详情页、购买页做了轮升级优化,丰富了基金分析维度及风险提示,比如详细介绍基金投资参考指标:最大回撤、波动率、夏普比率、收益回撤比等,并搭配通俗易懂的注释,方便投资者全面了解该基金。在基金购买页,投资者也可以直观看到A类、C类份额在不同持有时长下的费用高低。(2022-03-01 00:00:00)

    标签: 销量 蚂蚁 了解 财富 回撤 投资 维度
  • 今年逆势上涨超12% 公募REITs还能追吗

    但从风险收益比来看,REITs的性价比还是明显好于权益板块。表现在各版块REITs的夏普比率都明显好于同行业股票指数,最大回撤低于股票指数。(2022-02-24 00:00:00)

    标签: 风险 表现 涨幅 租金 上涨 溢价 收益 疫情 关联基金: 建信中关村REIT 首钢绿能
  • 除了白酒 细分酒类中还有什么酒能投?

    在A股市场中,“酒”类投资一直是一个很特殊的存在。一方面,整个酒类市场的收入规模在不断增长,二级市场中的投资价值也高。从风险收益的角度考量,建信弘利的夏普比率最高,超额业绩也比较明显。对投资者而言,投资的性价比也最高。(2021-10-31 01:19:00)

    标签: 啤酒 市场 白酒 投资 酒类 收入 价值
  • 持股仓位降至15.6% 一季度“固收+”基金减仓避险

    张旻也表示,公司的“固收+”产品强调投资者的良好持有体验,力争通过资产仓位的调整提升夏普比率。具体而言,公司会利用高频数据,追踪股债风险比价、基于产销数据的行业策略、市场情绪指标等三方面的变化,知微见著,提早布局。(2021-04-26 00:00:00)

    标签: 仓位 收益 资产 产品 债券 市场 持股
  • 聚焦三地科技龙头 广发沪港深科技龙头ETF即将发售

    同样的,将沪港深科技龙头指数与市场同属科技板块的中证科技龙头(931087.CSI)、中证科技50(931186.CSI)和恒生科技指数(HSTECH.HI)进行逐年横向对比,沪港深科技龙头指数历史表现最好,年化收益达到18.43%。同时,沪港深科技龙头指数的年化波动率较其他3只指数更小,因此从风险收益比来看,沪港深科技龙头指数夏普比率在4只指数中排名第1。(2021-04-26 00:00:00)

    标签: 指数 龙头 科技 港股 市场 科技类 表现 层面
  • 银华基金贲兴振:努力从市场赚取三类投资机会带来的收益

    “我希望在银华这个平台上,把单个产品的业绩风格做得更鲜明些。我希望让投资者体验好一点,结果上来说,就是波动率要小,夏普比率要高,跌的时候要跌得少,涨的时候要跟着上(2021-01-25 00:00:00)

    标签: 投资 市场 港股 估值 机会 投资机会 波动 公司 关联基金: 银华优质增长
  • 成立以来年化回报达59.94% 银华行业轮动近两年上涨159.32%

    海通证券金融产品研究中心的数据显示,贲兴振历史管理的所有混合偏股型产品等权拼接后,年化收益率达23.8%,居同类基金前20%;年化波动率21.63%,居同类基金前3%;年化夏普比率1.0067,居同类基金前5%。(2021-01-15 00:00:00)

    标签: 行业 同类 成立 回报 新高 净值 平均
  • 嘉实谭丽:所管4只基金回报均超53%,价值投资彰显硬实力

    谨慎的投资为谭丽带来了优异的风险回报比,今年以来谭丽管理的嘉实新消费、嘉实价值精选、嘉实价值优势和嘉实丰和灵活,这四只收益超过53%的基金的夏普比率均超过了2.2远高于同类水平,意味着每承担1份风险,可以获得2.2份以上的回报。(Wind,2020.12.1)(2020-12-02 00:00:00)

    标签: 价值 投资 回报 低估 钟摆 估值 市场 关联基金: 嘉实价值优势
  • 晨曦投资:成立以来年化回报近50%,夏普比率达到2.8

    杨晓帆希望自己能够为中国的教育事业贡献一份力量,从源头助力国家培养科技人才,助力中国在基础学科和前沿科技方面能够取得重大突破,未来还将持续在相关领域进行捐赠,让财富发挥更大的价值。(2020-12-01 00:00:00)

    标签: 投资 对冲 回报 财富 市场 能够
  • 上半年基金换手率大幅提升 绩优产品“长情”优质标的

    若将此项数值应用到择基中,刘亦千认为,2015年来,各年度基金夏普比率与换手率大致呈倒“U”型曲线关系,即随着换手率增加,基金夏普比率通常先升后降。(2020-09-04 06:18:00)

  • 基金再迎超级发行周 长钱流入提振市场信心

    华创证券研报显示,运作一年半以来,养老目标基金整体上表现出良好的风收益特征。从2019年6月30日至2020年4月30日,养老FOF综合指数整体年化收益为10.53%,夏普比率1.07,跑赢可比股债混合指数但跑输平衡混合型基金指数。(2020-05-26 06:42:00)

  • 财通资管于洋:科技板块结构分化会更明显

    银河数据显示,截至2020年2月28 日,于洋管理的财通资管消费精选混合基金近一年收益率为77.73%,在同类461只灵活配置型基金中排名第七,超额收益显著,在夏普比率、回撤控制方面亦表现较好。(2020-03-06 15:11:00)

    关联基金: 财通资管消费精选混合
  • 稳字当先长线是金 工银文体产业年化回报超过24%

    风险指标方面,基金经理袁芳对于风险的控制效果尤为出色。在她任职期内,工银瑞信文体产业的夏普比率和收益回撤比分别位居可比样本的第1/810和2/810位,成绩亮眼。(2020-02-28 00:00:00)

  • 如何在投资中 参考夏普比率

    在选择产品时,普通投资者需要进行更全面的考量。普通投资者选择产品时不妨按照常规手段,从过往业绩、基金经理、投资策略等入手,找到几只优秀的产品。(2020-02-17 00:00:00)

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